Manager wydziału modeli ryzyka
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: SPE/19/0317
Główne zdania:
- zarządzanie kilkuosobowym zespołem
- tworzenie i rozwój metodologii w zakresie modeli ryzyka kredytowego (parametry LGD, CCF/EAD)
- budowa, utrzymanie i rozwój modeli ryzyka kredytowego (parametry LGD, CCF/EAD)
- symulacje scenariuszowe związane z parametrami ryzyka LGD, CCF/EAD
- przetwarzanie danych oraz weryfikacja poprawności funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie modeli ryzyka kredytowego (LGD, CCF/EAD)
- opiniowanie i akceptacje zmian regulacji wewnętrznych (wytyczne regulacyjne, polityka kredytowa, polityka zabezpieczeń, proces windykacyjny) z istotnym wpływem na obszar modeli ryzyka kredytowego
- reprezentowanie Banku podczas inspekcji nadzorczych i audytów zewnętrznych lub wewnętrznych
Oczekiwania:
- min. 2-letnie doświadczenie w budowie i rozwijaniu modeli ryzyka kredytowego w Banku lub instytucji finansowej
- bardzo dobra znajomość metod statystycznych i modelowania ryzyka oraz specjalistyczna wiedza z zakresu finansów
- bardzo dobra znajomość produktów i regulacji bankowych oraz rekomendacji i uchwał nadzoru bankowego
- wykształcenie wyższe – statystyka, ekonometria, matematyka lub pokrewne
- biegła znajomość SAS oraz pakietu MS Office, podstawowa znajomość SQL
- j. angielski – poziom zaawansowany
Dodatkowe atuty:
- znajomość R
- doświadczenie w kierowaniu zespołem
Zapraszamy do aplikowania osoby potrafiące efektywnie zarządzać i organizować pracę własną oraz podległego zespołu, z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz merytorycznymi, chętnie dzielące się wiedzą.
Oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego w strukturach dynamicznie rozwijającej się i innowacyjnej instytucji finansowej
- możliwość współpracy z wyjątkowymi specjalistami z dużym doświadczeniem w swoich dziedzinach
- przyjazne środowisko pracy, z poszanowaniem idei work-life balance
- różnorodność podejmowanych zagadnień oraz możliwość podejmowania wyzwań zawodowych poprzez udział w pionierskich projektach