Narodowy Bank Polski
Departament Stabilności Finansowej
poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Ryzyka Systemowego
i Polityki Makroostrożnościowej
Do podstawowych zadań Departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu stabilności finansowej.
Do głównych zadań pracownika będzie należeć:
- ocena ryzyka systemowego w systemie finansowym,
- tworzenie modeli służących ocenie i monitorowaniu ryzyka systemowego,
- analiza kosztów i korzyści związanych z użyciem instrumentów makroostrożnościowych,
- kalibracja instrumentów makroostrożnościowych, w tym określanie momentu i skali ich stosowania,
- analiza działań makroostrożnościowych prowadzonych w innych krajach,
- przygotowywanie oceny ryzyka systemowego w Polsce oraz rekomendacji użycia instrumentów makroostrożnościowych na potrzeby Komitetu Stabilności Finansowej oraz Raportu o stabilności systemu finansowego.
Wymagania formalne w stosunku do kandydatów:
- wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, ewentualnie końcowy etap studiów magisterskich (preferowane ukończone studia wyższe na kierunkach ekonomia ze specjalizacją makroekonomia, metody ilościowe lub finanse).
Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydatów:
- co najmniej dobra znajomość metod ilościowych (ekonometria),
- wiedza o funkcjonowaniu systemu finansowego, powiązaniach między systemem finansowym a resztą gospodarki z perspektywy makroekonomicznej i wpływie regulacji na działalność instytucji finansowych,
- zdolność analizowania wielowymiarowych, złożonych problemów i sprawnego syntetyzowania informacji,
- zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- umiejętność pracy w zespole,
- chęć uczenia się,
- zaangażowanie, duże poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,
- zdolność pracy pod presją czasu.
Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie w modelowaniu gospodarki i systemu finansowego (modele teoretyczne i ich aplikacja empiryczna),
- znajomość regulacji dotyczących systemu finansowego (m.in. pakiet CRR/CRD IV, Bazylea III), w szczególności ich aspektów makroostrożnościowych,
- opublikowane prace badawcze w dziedzinie ryzyka systemowego, polityki makroostrożnościowej lub powiązań między systemem finansowym a resztą gospodarki.