Chapter Lead – Walidacja Modeli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AŚ/PRWM/09/2018
Czym zajmujemy się Risk Hub Warsaw?
Risk Hub Warsaw będzie odpowiedzialne za przeprowadzanie walidacji modeli dla modeli z grupy ING, ściśle współpracując z zespołami w Amsterdamie, aby dalej wzmocnić i rozwinąć zdolności walidacji ryzyka kredytowego. Aktualnie szukamy doświadczonej i energicznej osoby, która przejmie rolę Chapter Lead.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Twoje zadania:
- Terminowe sprawdzanie modeli ryzyka kredytowego i tworzenie wysokiej jakości raportów walidacyjnych dla kadry zarządzającej, pracowników CRO, audytu i regulatora.
- Uczestnictwo w spotkaniach z twórcami modeli, kierownictwem wyższego szczebla, wewnętrznym i zewnętrznym audytem oraz regulatorem.
- Ścisła współpraca z zespołem walidacji modeli w Amsterdamie.
- Wsparcie lub prowadzenie inicjatyw w zakresie modelowania w ING.
- Rekrutacja i budowanie zespołu wysoko wyspecjalizowanych osób i rozwijanie ich umiejętności.
Twój zakres działań jest szeroki i obejmuje:
- Modele kapitału regulacyjnego w ramach podejścia opartego na ratingach wewnętrznych (IRB), takie jak modele prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) i ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD).
- Modele rezerw kredytowych IFRS9 (MSSF9).
- Modele kapitału ekonomicznego na ryzyko kredytowe (INCAP) i ryzyka koncentracji.
- modele testów warunków skrajnych.
Ponadto Risk Hub Warsaw ma ambicję rozszerzenia zakresu na kredytowe modele decyzyjne, takie jak modele underwritingowe, modele wyceny kredytów oraz modele sygnałów wczesnego ostrzegania.
Nasze oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe (stopień magistra lub doktora) z ekonometrii, matematyki, fizyki, ekonomii lub innej dziedziny ilościowo-numerycznej.
- Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem specjalistów.
- Doskonałe umiejętności planowania i zarządzania projektami.
- Co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego związanego z modelami ryzyka kredytowego (PD / LGD / EAD).
- Rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie modelowania / walidacji A-IRB lub MSSF9 oraz dobre zrozumienie regulacji.
- Umiejętność programowania w SAS lub innym podobnym języku programowania.
- Znajomość decyzyjnych modeli.
- Niezależność, twórczość i proaktywność.
- Krytycyzm, pozytywny konstruktywny sposób myślenia.
- Umiejętność perswazji i współdziałania z interesariuszami oraz budowania pozytywnych relacji.
- Świetne umiejętności współpracy w grupie.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pisania zrozumiałych i przejrzystych raportów w języku angielskim.
Prosimy o przesłanie CV w j. polskim i angielskim.
Oferujemy Ci:
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Szkolenia
i programy rozwojowe - Dostęp do nowych technologii
- Premię uzależnioną od wyników
- Prywatną opiekę medyczną
- Pracowniczy program emerytalny
- Pakiet sportowy
- Kafeteryjny system benefitowy