Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/072/08/2017
Główne zadania:
• Tworzenie i weryfikacja modeli do wyznaczania korekt CVA/DVA/KVA/MVA
• Zarządzanie portfelem ryzyka korekt xVA
• Wykonywanie transakcji zabezpieczających dla portfela CVA
• Szkolenie innych dealerów z zakresu xVA
• Dostosowanie procedur wewnętrznych do aktualnych regulacji prawnych w zakresie xVA
Oczekujemy:
• wykształcenia wyższego: preferowane kierunki: matematyka lub pokrewne
• minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w działach tradingu lub ryzyka w Banku
• wiedzy z zakresu wyznaczania korekt xVA
• znajomości zagadnień związanych z wyceną instrumentów finansowych
• umiejętności parametryzowania modeli finansowych
• umiejętności programowania
• zaawansowanej znajomości pakietu Ms Office wraz z programowaniem VBA
• praktycznej znajomości języka angielskiego
• umiejętności pracy w zespole, aktywności i odpowiedzialności
Oferujemy:
• konkurencyjne wynagrodzenie
• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny