Ogłoszenie numer: 1912343, z dnia 2018-02-24
Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 60 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.
Doradca ds. Modelowania, Scoringu i Analiz
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: 18002964
Opis stanowiska
- Budowa lub aktywne uczestnictwo w budowie modeli rezerw, modeli ryzyka kredytowego oraz szacowania kapitału (w tym dla ryzyka kredytowego, stress testy) dla różnych modeli Banku, w zależności od potrzeb Banku,
- Pełnienie obowiązków właściciela dla wybranych modeli ryzyka kredytowego oraz kapitałowych, uwzględniając opracowywanie i gromadzenie dokumentacji istniejących oraz nowych modeli lub obliczeń wewnętrznych (modeli dla ryzyka kontrahenta, modeli na potrzeby tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości, modeli ryzyka kredytowego), przeprowadzenie wyliczeń lub testowania wstecznego oraz zapewnienie ich akceptacji zgodnie z przyjętymi w Banku regulacjami, monitorowanie zmian modeli),
- Wsparcie procesu planowania kapitałowego, wyznaczanie miar dochodowości oraz backtestingu odpisów i rezerw,
- Efektywna codzienna współpraca z jednostkami w ramach Banku oraz konsultacja z jednostkami Citi – jednostkami budującymi modele, zarządzającymi ryzykiem, wyceniającymi transakcje,
- Przeglądy, analiza i opiniowanie wpływu nowych regulacji (CRD, Bazylea, Rekomendacja KNF, standardy rachunkowe) na ryzyko modeli , pozycję kapitałową Banku, procesy szacowania kapitału i wycen oraz zapewnienie zgodności Banku z tymi regulacjami.
Wymagania
- Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w instytucja finansowych – preferowany obszar zarządzania ryzykiem,
- Doświadczenie w modelowaniu ryzyka kredytowego, przygotowywania analiz biznesowych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych,
- Doświadczenie w budowie podstawowych modeli ryzyka kredytowego,
- Dobra znajomość metod ilościowych,
- Zaawansowane umiejętności programistyczne (SAS, VB),
- Doświadczenie w zarządzaniu bazami danych,
- Biegła znajomość języka angielskiego.
Oferujemy
- Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie),
- Atrakcyjny system premiowy,
- Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole,
- Możliwość rozwoju w strukturach firmy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.