- Posiadasz stopień naukowy (mgr lub doktorat) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki lub podobnej dziedziny ilościowej
- Posiadasz dobrą znajomość modelowania statystycznego i metod ekonometrycznych
- Doświadczenie w programowaniu statystycznym (np. Python, SAS)
- Posiadasz co najmniej 5 lat doświadczenia w:
- Opracowaniu i / lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, regulacyjnych (Bazylea / IRB, MSSF 9) i / lub nieregulacyjnych (np. modele zatwierdzania kredytu)
- Modelowaniu procesów odzyskiwania
- Posiadasz znajomość regulacji finansowych (Bazylea, EBA, MSSF9)
- Znajomość i doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik statystycznych, takich jak modelowanie bayesowskie, Monte Carlo, sieci neuronowe itp.
- Doświadczenie w zakresie baz danych, modelowania danych, przygotowania danych i kontroli jakości danych jest uważane za plus
- Profesjonalną certyfikację FRM / PRM / CFA lub CQF
- Silne zdolności analityczne i rozwiązywania problemów
- Umiejętności komunikacji i prezentacji, zaawansowany poziom języka angielskiego (C1 lub wyższy)
- Niezależny, kreatywny i proaktywny sposób myślenia
- Zainteresowanie innowacjami
- Nastawienie analityczne i krytyczne
W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o metodyki zwinne tj. Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi współpracujemy.
Zespół Rozwoju Modelu Ryzyka Finansowego to międzynarodowy zespół 80 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasze doświadczenie polega na opracowywaniu i zarządzaniu ryzykiem kredytowym, modelami ALM i ryzykiem operacyjnym. Aby dalej wzmacniać i rozwijać możliwości modelowania, ING zdecydowało się na utworzenie Centrum Ryzyka (Risk Hub). Zespół ds. rozwoju modeli będzie realizował działania w zakresie modelowania modeli w całym ING, ściśle współpracując przy międzynarodowych projektach z zespołami w Amsterdamie.
Opracowane modele ryzyka kredytowego są podstawą sukcesu ING i obejmują modele IRB i IFRS9 (PD, LGD, EAD) dla portfeli detalicznych i hurtowych, a także modele nieregulacyjne. Modele wykorzystywane są przez wszystkie lokalne jednostki zarządzania ryzykiem (RM) w ramach ING.
Jako Ekspert modelowania ryzyka kredytowego, otrzymasz możliwość zdobycia doświadczenia w tych zagadnieniach modelowania przy użyciu najnowocześniejszych metod modelowania, narzędzi i technologii przetwarzania danych. Będziesz miał również szansę wpłynąć na kierunek, w którym rozwija się Centrum Ryzyka.
- umowa o pracę
taki rodzaj umowy oferujemy - 9:00 - 17:00
w tych godzinach pracujemy - ul. Zajęcza 4, Warszawa
tutaj mieści się nasze biuro
- wielokierunkowy rozwój
- certyfikacje i transfer wiedzy
- budżet szkoleniowy
- najnowsze technologie
- międzynarodowe projekty
- darmowe lekcje języka angielskiego
- prywatna opieka medyczna
- 50% dofinansowania na kartę Multisport
- parking rowerowy
- strefy relaksu i rozrywki
- imprezy integracyjne i program Stay Fit
- stabilne warunki zatrudnienia
- pełne wyposażenie stanowiska pracy
- kuchnia