Ekspert / starszy specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego

Dołącz do kilkuosobowego zespołu, który odpowiada za budowę i rozwój modeli w obszarze ryzyka kredytowego mBanku. Mistrzowsko łączymy profesjonalizm z pozytywną atmosferą. Wykorzystujemy duże zbiory danych, narzędzia analityczne i metody statystyczne, aby lepiej poznać klientów i przełożyć tę wiedzę na realia biznesowe. Jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, usprawnień i efektywnych rozwiązań.

Jeśli lubisz pracować z modelami statystycznymi, znasz w praktyce zastosowanie metod ekonometrycznych i kręci Cię ryzyko kredytowe – Ciebie szukamy. Zobacz szczegóły i aplikuj!

• jesteś praktykiem, z minimum 3-letnim doświadczeniem, w obszarze modelowania parametrów lub analiz związanych z ryzykiem kredytowym (IFRS9 lub AIRB),
• masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
• znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne,
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych,
• jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
• potrafisz publicznie prezentować efekty swojej pracy,
• masz wykształcenie wyższe z zakresu ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki, data-mining lub metod ilościowych,

brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

• budowa i rozwój modeli parametrów ekonomicznych (PD, alokacja do koszyków, ECL) na potrzeby szacowania utraty wartości wg MSSF9,
• przygotowywanie danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli,
• przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli,
• monitorowanie działania modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania,
• współpraca z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli i ich zakresu stosowania,
• współpraca z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym,
• weryfikacja implementacyjna modeli w systemach informatycznych banku,
• dokumentowanie wykonywanych prac i analiz związanych z modelami,
• wykonywanie analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe).

• możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym,
• nowoczesne narzędzia do pracy z danymi,
• możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę,
• udział w ogólnobankowych projektach,
• możliwość pracy zdalnej.

• Agata Felczyńska-Fryś - rekruter odpowiedzialny za proces
• Jan Człapiński - przyszły Szef :)