Ekspert w obszarze modeli ryzyka rynkowego

Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.

Opis stanowiska:

• tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i opcji behawioralnych,
• cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
• przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
• współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
• roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
• rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.

Nasze oczekiwania:

• wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, ekonometria, fizyki itp.,
• umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego,
• wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
• doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej,
• znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
• znajomość metody i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
• umiejętność programowania, np w Python,
• znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
• otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
• silna motywacja i samodzielność w działaniu.