Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Ekspert w obszarze modeli ryzyka rynkowego
miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ16/0422
Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.
Opis stanowiska:
- tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i opcji behawioralnych,
- cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
- przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
- współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
- roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
- rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.
Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, ekonometria, fizyki itp.,
- umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego,
- wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
- doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej,
- znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
- znajomość metody i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
- umiejętność programowania, np w Python,
- znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
- otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
- silna motywacja i samodzielność w działaniu.
Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy