Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Koordynator ds. modelowania ryzyka ALM oraz procesu wyceny
miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ15/0422
Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.
Zakres obowiązków:
- koordynacja prac zespołu odpowiedzialnego za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności; oraz zespołu odpowiedzialnego za proces wyceny transakcji rynków finansowych,
- decyzyjność w zakresie doboru technik modelowania, rozwój oraz bieżące utrzymanie modeli,
- modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
- rozwój i optymalizacja narzędzi służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności,
- rozwój i optymalizacja procesu oraz narzędzi służących do dziennej wyceny transakcji rynków finansowych,
- współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami odpowiadającymi za bieżące zarządzanie ryzykiem, departamentem Skarbu, liniami biznesowymi, zespołem walidacji modeli, a także organami nadzoru,
- dbałość o rozwój pracowników.
Nasze oczekiwania:
- min 7 lat doświadczenia związanego z modelowaniem ryzyka rynkowego, stopy procentowej, płynności i/lub wyceny instrumentów finansowych; w tym doświadczenie w koordynacji prac zespołu,
- umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego,
- wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
- znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
- znajomość metod i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
- umiejętność programowania (np. w Python) oraz znajomość zasad inżynierii oprogramowania,
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
- otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
- silna motywacja i samodzielność w działaniu.
Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy