Koordynator ds. modelowania ryzyka ALM oraz procesu wyceny

Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Brzmi ciekawie? Wyślij nam swoją aplikację.

Twój zakres obowiązków

• koordynacja prac zespołu odpowiedzialnego za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności; oraz zespołu odpowiedzialnego za proces wyceny transakcji rynków finansowych,
• decyzyjność w zakresie doboru technik modelowania, rozwój oraz bieżące utrzymanie modeli,
• modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
• rozwój i optymalizacja narzędzi służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności,
• rozwój i optymalizacja procesu oraz narzędzi służących do dziennej wyceny transakcji rynków finansowych,
• współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami odpowiadającymi za bieżące zarządzanie ryzykiem, departamentem Skarbu, liniami biznesowymi, zespołem walidacji modeli, a także organami nadzoru,
• dbałość o rozwój pracowników.

Nasze wymagania

• min 7 lat doświadczenia związanego z modelowaniem ryzyka rynkowego, stopy procentowej, płynności i/lub wyceny instrumentów finansowych; w tym doświadczenie w koordynacji prac zespołu,
• umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego,
• wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
• znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
• znajomość metod i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
• umiejętność programowania (np. w Python) oraz znajomość zasad inżynierii oprogramowania,
• znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
• otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
• silna motywacja i samodzielność w działaniu.