Quant w obszarze modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

Kilka słów o Nas: Nasz zespół odpowiada za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności, za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad i monitorowanie ryzyka księgi handlowej mBanku. Ponadto prowadzimy projekt wdrożenia systemu do zarządzania ALM i ryzykiem rynkowym księgi handlowej w banku.

Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w  strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.

Nasz zespół odpowiada za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności, za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad i monitorowanie ryzyka księgi handlowej mBanku. Ponadto prowadzimy projekt wdrożenia systemu do zarządzania ALM i ryzykiem rynkowym księgi handlowej w banku.

Jesteśmy zgranym zespołem. Działamy często pod presją czasu, ale zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc i zachowujemy pogodę ducha!

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za rozwój modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, a także współpracę z obszarem Skarbu i liniami biznesowymi oraz z zespołem Walidacji.

Dołącz do Nas - pracuj, ucz i rozwijaj się wykonując zadania:

• bieżące utrzymanie i rozwój modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i opcji behawioralnych:
  • definiowanie metodologii modeli,
  • cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
  • przygotowywanie prognoz i symulacji do  MYP oraz stress testów,
  • współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów  na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
  • roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli
• rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

Masz to COŚ?

• doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej
• wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych, ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki itp.
• umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego
• wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
• znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych
• znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII
• umiejętność programowania, np w SQL, SAS, VBA, Python
• mile widziana jest znajomość systemu OneSumX
• swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
• lubisz uczy się nowych rzeczy, a wyzwania zawodowe nie są Ci straszne