Quant w obszarze modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

Kilka słów o Nas:

Nasz zespół odpowiada za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności, za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad i monitorowanie ryzyka księgi handlowej mBanku. Ponadto prowadzimy projekt wdrożenia systemu do zarządzania ALM i ryzykiem rynkowym księgi handlowej w banku.

Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie.

Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.

Dołącz do Nas - pracuj, ucz i rozwijaj się wykonując zadania:

• bieżące utrzymanie i rozwój modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i opcji behawioralnych:
  • definiowanie metodologii modeli
  • cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu
  • przygotowywanie prognoz i symulacji do MYP oraz stress testów
  • współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
  • roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli
• rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

Masz to COŚ?

• doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej
• wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych, ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki itp.
• umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego
• wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
• znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych
• znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII
• umiejętność programowania, np w SQL, SAS, VBA, Python
• mile widziana jest znajomość systemu OneSumX
• swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
• lubisz uczy się nowych rzeczy, a wyzwania zawodowe nie są Ci straszne

Nasza propozycja to:

• współpraca w ramach umowy o pracę
• programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarzadzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
• szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
• możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
• wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
• dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed, karty Multisport, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie w Uniqa
• dofinansowanie do świąt, wypoczynku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki)
• możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach mKlubów
• nagroda pieniężna za zatrudnionego kandydata w ramach Programu Poleceń
• obecnie pracujemy głównie zdalnie, a nasze centrale to Wieża mBank w Warszawie i Przystanek mBank w Łodzi