Quant w obszarze wyceny transakcji rynków finansowych

Nasz zespół odpowiada za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności, za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad i monitorowanie ryzyka księgi handlowej mBanku. Ponadto prowadzimy projekt wdrożenia systemu do zarządzania ALM i ryzykiem rynkowym księgi handlowej w banku.

Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.

Jesteśmy zgranym zespołem. Działamy często pod presją czasu, ale zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc i zachowujemy pogodę ducha!

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wycenę transakcji rynków finansowych oraz kontrolę wyniku działalności handlowej i skarbowej banku, a także będzie współpracować przy rozwoju i walidacji modeli wyceny instrumentów finansowych.

Otwórz się na zmianę i dalszy rozwój zawodowy. Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

• bieżące monitorowanie oraz kontrole wyniku operacyjnego jednostek obszaru rynków finansowych (księga bankowa i handlowa)
• wycenę wartości rynkowej instrumentów finansowych (marked-to-market lub marked-to-model) znajdujących się na portfelach jednostek prowadzących obrót instrumentami finansowymi, w tym na użytek ewidencji w księgach banku
• kalkulację kwoty korekt wyceny instrumentów finansowych CVA/DVA, AVA
• kontrolę wykorzystania limitów straty (stop-loss)
• rozwój i optymalizację narzędzi IT służących do kalkulacji wyniku operacyjnego oraz zapewnienie poprawności wyceny instrumentów finansowych w systemach front-office
• współpracę z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami front-office i zespołem walidacji modeli oraz współpraca z zespołami odpowiedzialnym za zarządzanie i pomiar ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

Masz to COŚ?

• doświadczenie pracy w obszarze rynków finansowych lub zarządzania ryzykiem
• wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych, ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki itp.
• wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
• znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu, działalności handlowej i skarbowej banku
• mile widziana jest umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego
• programujesz np. w SQL, SAS, VBA, Python, C++
• mile widziana jest znajomość systemu OneSumX
• swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
• pracujesz samodzielnie, lubisz wyzwania, chętnie uczysz się nowych rzeczy