Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/163/09/2017
Główne zadania:
Parametryzacja systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie ryzykiem finansowym, w zakresie:
• modeli wyceny / miar ryzyka / systemu limitów
• umów zabezpieczających i nettingowych
• kalkulacji miar ekspozycji kredytowej oraz korekt wyceny z tytułu ryzyka kredytowego
• danych wejściowych oraz implementacji procesu zasilania danymi dla nowych / rozwijanych miar
Oczekujemy:
• wiedzy z zakresu matematyki finansowej (preferowane kierunki to: matematyka, metody ilościowe, ekonometria)
• znajomości minimum jednego z języków programowania (C++ / Python / Java / VBA)
• dokładności i systematyczności
• znajomości minimum jednego z języków zapytań: SQL lub 4GL
• wytrwałości w poszukiwaniu rozwiązań napotkanych problemów
• wiedzy z zakresu modeli wyceny instrumentów finansowych / miar ryzyka finansowego
• umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń