Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/038/07/2017
Główne zadania:
•przygotowywanie metod oraz procedur pomiaru i monitorowania ryzyka kredytowego oraz rozliczeniowego instytucji finansowych i instrumentów pochodnych
•prowadzenie analiz w zakresie wysokości i struktury ryzyka kredytowego instytucji finansowych
i instrumentów pochodnych w Banku, zarówno w ujęciu portfelowym jak i indywidualnym
•udział w procesie budowy modeli oceny jakości kredytowej instytucji finansowych i krajów
•raportowanie ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych, kontrahentów i krajów
•analizowanie i opiniowanie regulacji wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem generowanego ryzyka kredytowego instytucji finansowych oraz ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych
•analizowanie informacji o trendach, zmianach i wydarzeniach mających miejsce na światowych rynkach międzybankowych, mogących mieć wpływ na wycenę instrumentów Banku
Oczekujemy:
•wykształcenia wyższego ekonomicznego, preferowane kierunki: finanse i bankowość, ekonometria
•minimum 2 letniego doświadczenia
•dobrej znajomości zasad funkcjonowania instytucji finansowych i rynków finansowych
•dobrej znajomości instrumentów pochodnych
•znajomości Dyrektywy CRD/CRR
•dobrej znajomości SQL i VBA
•dobrej znajomości platform informacyjnych (Bloomberg, Reuters)
•bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office
•dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
•umiejętności analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych analiz,
•samodzielności, kreatywności, dokładności, odpowiedzialności, zaangażowania w realizację zadań indywidualnych i zespołowych,
Mile widziane:
•praktyczna wiedza z zakresu metod ratingowych
•doświadczenie w tworzeniu metodyk i narzędzi informatycznych oceny dłużników
•znajomość pakietu SAS
Oferujemy:
•umowę o pracę
•atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
•konkurencyjne wynagrodzenie
•profesjonalny system szkoleń