Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem (Solvency II - metody ilościowe)

Oferujemy:

• udział w procesie wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR),
• możliwość dalszego rozwoju i obsługę częściowego modelu wewnętrznego ryzyka ubezpieczeń majątkowych,
• udział w różnorodnych projektach związanych z zarządzania ryzykiem
  (zarówno za pomocą metod ilościowych jak i jakościowych),
• wsparcie przy raportowaniu dla Grupy UNIQA i organów nadzorczych,
• otwartość na nowe pomysły i dobrą pracę zespołową,
• możliwość współpracy z wieloma departamentami w ramach firmy w Polsce i centrali Grupy UNIQA.

Wymagania:

• preferowane wykształcenie: matematyka finansowa i aktuarialna,
• doświadczenie w zakresie wyliczeń aktuarialnych w obszarze ryzyk majątkowych,
• znajomość tematyki Solvency II,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe atuty:

• 2-letnie doświadczenie w departamencie zarządzania ryzykiem przy wyliczeniu kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR),
• doświadczenie w pracy nad modelami wewnętrznymi,
• doświadczenie w raportowaniu do organów nadzorczych,
• znajomość rachunkowości lokalnej, IFRS i w Solvency II.

Proponujemy pakiet benefitów:

• opiekę medyczną,
• kafeterię benefitową.