Specjalista / Ekspert - Walidacja Modeli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AŚ/PRWMSE/09/2018
Czym zajmujemy się w Risk Hub Warsaw?
Risk Hub Warsaw będzie odpowiedzialne za przeprowadzanie walidacji modeli dla modeli z grupy ING, ściśle współpracując z zespołami w Amsterdamie, aby dalej wzmocnić i rozwinąć zdolności walidacji ryzyka kredytowego. Aktualnie szukamy doświadczonych osób, o wysokich ambicjach rozwojowych, które dołączą do nowego zespołu.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Twoje zadania:
- Walidacja modeli ryzyka, w tym wykonywanie analiz ilościowych.
- Tworzenie wysokiej jakości raportów walidacyjnych dla kadry zarządzającej, pracowników CRO, audytu i regulatorów.
- Udział w spotkaniach z twórcami modeli, kierownictwem wyższego szczebla, wewnętrznym i zewnętrznym audytem oraz regulatorem (Specjaliści/Eksperci Walidacja modeli ściśle współpracują z zespołem Walidacji modeli w zakresie ryzyka kredytowego w Amsterdamie).
Zakres działań jest szeroki i obejmuje:
- Modele kapitału regulacyjnego w ramach podejścia opartego na ratingach wewnętrznych. (IRB), takie jak modele prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) i ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD).
- Modele rezerw kredytowych IFRS9 (MSSF9).
- Modele kapitału ekonomicznego na ryzyko kredytowe (INCAP) i ryzyka koncentracji.
- Modele testów warunków skrajnych.
Ponadto Risk Hub Warsaw ma ambicję rozszerzenia zakresu na kredytowe modele decyzyjne, takie jak modele underwritingowe, modele wyceny kredytów oraz modele sygnałów wczesnego ostrzegania.
Nasze oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe, najlepiej w zakresie ekonometrii, matematyki, fizyki, ekonomii lub innej dziedziny ilościowo-numerycznej.
- Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z modelami ryzyka kredytowego (PD / LGD / EAD).
- Rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie modelowania / walidacji A-IRB lub MSSF9 oraz dobre zrozumienie regulacji.
- Doświadczenie w programowaniu w SAS lub innym podobnym języku programowania.
- Znajomość decyzyjnych modeli kredytowych.
- Niezależność, twórczość i proaktywność w działaniu.
- Krytycyzm, pozytywny konstruktywny sposób myślenia.
- Umiejętność perswazji i współdziałania z interesariuszami oraz budowania pozytywnych relacji.
- Świetne umiejętności pracy w grupie.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pisania zrozumiałych i przejrzystych raportów w języku angielskim.
Prosimy o przesłanie CV w j. polskim i angielskim.
Oferujemy Ci:
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Szkolenia
i programy rozwojowe - Dostęp do nowych technologii
- Premię uzależnioną od wyników
- Prywatną opiekę medyczną
- Pracowniczy program emerytalny
- Pakiet sportowy
- Kafeteryjny system benefitowy