- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Starszy specjalista / Ekspert ds. zarządzania ryzykiem stopy procentowej książki bankowej
Nasz zespół odpowiada za ustalanie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Opracowujemy, strategię ryzyka, metodologię, limity i proces monitorowania ryzyka, a także na bieżąco monitorujemy jego poziom. Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.
Jesteśmy zgranym zespołem. Działamy często pod presją czasu, ale zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc i zachowujemy pogodę ducha!
Jesteśmy w trakcie wdrożenia nowego systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Szukamy osoby, która dołączy do zespołu projektowego, ale także będzie wspierała pozostałe zadania realizowane przez zespół.
Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:
- uczestnictwo w projekcie wdrożenia systemu do pomiaru ryzyka rynkowego oraz stopy procentowej, w tym:
- przygotowanie wymagań merytorycznych oraz funkcjonalnych do systemu
- współpraca w zakresie przygotowania zasilania danymi
- parametryzacja produktów oraz miar ryzyka w systemie
- przeprowadzenie testów poprawności kalkulacji miar ryzyka
- budowa modeli pomiaru ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
- modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
- przygotowanie analiz i raportów w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
- współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami front-office i zespołem walidacji modeli oraz współpraca z jednostkami Grupy mBanku odpowiedzialnym za zarządzanie i pomiar ryzyka.
Jeśli jesteś osobą, która:
- posiada min 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej
- zna zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych
- ma wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
- zna metody i modele stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII
- potrafi modelować i wnioskować statystycznie /ekonometrycznie
- potrafi programować, np w SQL, SAS, VBA, Python
- zna system OneSumX - mile widziane
- swobodnie komunikuje się w j. angielskim
- jest otwarta na ciągłą naukę i nowe wyzwania, jest samodzielna
To Ciebie szukamy :)
Nasza propozycja: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zespół chętnie dzielący się wiedzą, rozwój w obszarze wdrożenia nowego systemu
Na Twoją aplikacje czekamy do 21 lipca włącznie :)
Jeśli masz pytania pytaj:
- Agnieszka Sieczyńska - przyszła Szefowa
- Agata Felczyńska-Fryś - rekruterka odpowiedzialna za proces
Pracujemy w Warszawie , natomiast jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z całej Polski. Pod warunkiem, że od czasu do czasu wpadniesz do nas na kawę ;-)
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy