Stażysta w obszarze Walidacji Modeli Ryzyka Kredytowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: EO/WAW/SWMRK
Podstawą działania ING Banku Śląskiego jest współpraca i otwartość na różnorodność. Rozwijamy się dzięki skutecznemu działaniu i wychodzeniu z inicjatywą. Jeśli chcesz wprowadzać z nami zmiany i usprawnienia, zapraszamy do aplikowania.
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za:
- Udział w walidacjach modeli ryzyka kredytowego lub rynkowego, w tym:
- budowanie prób do oceny jakości działania modelu
- przeprowadzanie testowania statystycznego jakości działania modelu
- ocenę metody i założeń leżących u podstaw modelu
- sporządzanie raportów z walidacji
Od kandydatów oczekujemy:
- Studenci 4 – 5 roku na kierunkach: matematyka, statystyka, ekonometria, metody ilościowe
- Wiedza z zakresu statystycznej analizy danych
- Znajomość pakietu SAS (znajomość 4GL, SQL)
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Komunikatywność
Naszym pracownikom oferujemy: