poszukuje kandydatów na stanowisko analityka w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym
Do podstawowych zadań departamentu należy:
- określanie strategii zarządzania rezerwami dewizowymi,
- opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym (w tym systemu limitów inwestycyjnych) związanym z inwestycjami rezerw dewizowych oraz operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
- bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego,
- analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
- przygotowywanie raportów sprawozdawczych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi.
Do obowiązków pracownika na stanowisku analityka będzie należeć:
- opracowywanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu oraz inwestycjami rezerw dewizowych,
- zarządzanie zabezpieczeniami w operacjach dostarczających płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
- rozwój ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe m.in. przy zastosowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności implikowanego z kwotowań rynkowych,
- rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
- przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
- analiza potencjalnego instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
- wyliczanie poziomu limitów dla kontrahentów i emitentów papierów wartościowych,
- bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym wiarygodności kredytowej kontrahentów, zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów.
Wymagania w stosunku do kandydata:
a) Wykształcenie:
- wyższe (specjalizacja - rynki finansowe, matematyka finansowa, makroekonomia).
b) Konieczna znajomość obszarów wiedzy:
- funkcjonowanie rynków finansowych,
- metody zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym: zaawansowane metody pomiaru ryzyka kredytowego (z uwzględnieniem modeli opartych na prawdopodobieństwie niewypłacalności implikowanym z kwotowań rynkowych),
- analiza wiarygodności finansowej kontrahentów oraz jakości portfeli wierzycieli,
- inżynieria finansowa (znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka).
c) Pożądane doświadczenie w zakresie:
- opracowywania wymogów kredytowych dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych,
- analiz ekspozycji na ryzyko kredytowe portfela produktów kredytowych, papierów wartościowych,
- analiz wiarygodności kredytowej kontrahentów, opracowywania modeli scoringowych, ratingów wewnętrznych, systemu limitów kredytowych,
- budowy modeli do pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
- zarządzania zabezpieczeniami, sekurytyzacji wierzytelności.
d) Wymagane umiejętności:
- umiejętność samodzielnego prowadzenia prac analitycznych,
- dobra znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (ekonometria, statystyka),
- umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi pisemnych,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pisania prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R.
e) Kompetencje psychologiczno-społeczne:
- dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność, sumienność i odpowiedzialność,
- zdolność do pracy pod presją czasu.