Analityk w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Do podstawowych zadań departamentu należy:

• określanie strategii zarządzania rezerwami dewizowymi,
• opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym (w tym systemu limitów inwestycyjnych) związanym z inwestycjami rezerw dewizowych oraz operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
• bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego,
• analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
• przygotowywanie raportów sprawozdawczych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi.

Do obowiązków pracownika na stanowisku analityka będzie należeć:

• opracowywanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu oraz inwestycjami rezerw dewizowych,
• zarządzanie zabezpieczeniami w operacjach dostarczających płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
• rozwój ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe m.in. przy zastosowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności implikowanego z kwotowań rynkowych,
• rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
• przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
• analiza potencjalnego instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
• wyliczanie poziomu limitów dla kontrahentów i emitentów papierów wartościowych,
• bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym wiarygodności kredytowej kontrahentów, zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów.

Wymagania w stosunku do kandydata:

a) Wykształcenie:

• wyższe (specjalizacja - rynki finansowe, matematyka finansowa, makroekonomia).

b) Konieczna znajomość obszarów wiedzy:

• funkcjonowanie rynków finansowych,
• metody zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym: zaawansowane metody pomiaru ryzyka kredytowego (z uwzględnieniem modeli opartych na prawdopodobieństwie niewypłacalności implikowanym z kwotowań rynkowych),
• analiza wiarygodności finansowej kontrahentów oraz jakości portfeli wierzycieli,
• inżynieria finansowa (znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka).

c) Pożądane doświadczenie w zakresie:

• opracowywania wymogów kredytowych dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych,
• analiz ekspozycji na ryzyko kredytowe portfela produktów kredytowych, papierów wartościowych,
• analiz wiarygodności kredytowej kontrahentów, opracowywania modeli scoringowych, ratingów wewnętrznych, systemu limitów kredytowych,
• budowy modeli do pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
• zarządzania zabezpieczeniami, sekurytyzacji wierzytelności.

d) Wymagane umiejętności:

• umiejętność samodzielnego prowadzenia prac analitycznych,
• dobra znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (ekonometria, statystyka),
• umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi pisemnych,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pisania prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R.

e) Kompetencje psychologiczno-społeczne:

• dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, sumienność i odpowiedzialność,
• zdolność do pracy pod presją czasu.