Data Scientist w obszarze modelowania ryzyka rynkowego

Polskie banki stoją w obliczu wielu nowych wyzwań modelowych, m.in. w związku z największą od 20 lat niepewnością rynkową czy rozwojem kredytów na okresowo-stałą stopę procentową. Aby sprostać tym wyzwaniom wzmacniamy zespół ‘quantów’ łączący sprawdzone modele inżynierii finansowej z technikami AI/ML. Wiedza finansowa jest dużym atutem, ale chętnie porozmawiamy również z osobami z doświadczeniem Data Science w innych branżach oraz doktorami/doktorantami matematyki, chcącymi zmierzyć się z praktycznymi wyzwaniami branży finansowej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Jesteśmy zgranym zespołem, łączącym wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania oraz dbałość o rozwój naszych pracowników.

Brzmi interesująco? Wyślij nam swoje CV klikając przycisk aplikuj.

Twój zakres obowiązków

• tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i oraz modele behawioralne,
• cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
• przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
• współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
• roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
• rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.

Nasze wymagania

• wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, Data Science, ekonometria, fizyka, itp.,
• umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego i/lub znajomość technik Data Science
• wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych mile widziana,
• umiejętność programowania, np. w Python lub R,
• znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
• otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
• silna motywacja i samodzielność w działaniu,

Mile widziane

• doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej,
• znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
• znajomość metody i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII.