Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego

Poznaj nas…

U nas liczą się ludzie. Razem ze stażystami tworzymy zgrany, 20-osobowy zespół Credit Risk Modelling Area. Jesteśmy grupą młodych, ciekawych świata osób, dla których słowo „rozwój” nie jest jedynie pustym hasłem. W pracy oznacza to m.in. kursy stacjonarne i internetowe, bootcampy, wewnętrzny Uniwersytet Ryzyka, testowanie i wdrażanie nowych formuł pracy – od niedawna pracujemy w metodologii Agile. Po godzinach możesz znaleźć nas na boiskach sportów drużynowych (które uprawiamy również wspólnie), na ścieżkach rowerowych, trasach biegowych i kortach tenisowych – no chyba, że akurat poszliśmy na fitness, taniec lub szachy (tak, jeden z nas jest mistrzem szachowym FIDE i wicemistrzem Polski seniorów :), albo pojechaliśmy szusować w góry, czy nad wodę, pływać na deskach. Uczymy się języków, podróżujemy po całym świecie i wychowujemy dzieci. Ciągły rozwój osobisty i zawodowy pozwala nam być w ścisłej czołówce zespołów data science na szeroko pojętym rynku analitycznym. To również czyni z nas w pełni samodzielną jednostkę modelarską w Grupie ING.

Jako jeden z nielicznych banków w Polsce posiadamy zgodę na metodę IRB. Pozwala to nam na praktyczne poznanie jej szczegółów modelarskich, co nie zdarza się często w polskiej bankowości. Ale to oczywiście nie wszystko – budujemy pozostałe modele regulacyjne (np. stress testy – mamy dla nich pionierskie rozwiązanie modelowe), modele nieregulacyjne (np. modele decyzyjne), modele wsparcia (np. modele typujące klientów, modele wspierające silniki decyzyjne). W każdym wątku modelowym staramy się rozwijać w kierunku wykorzystania technik machine learning.

Prawie każdy z nas zaangażowany jest w dodatkowe inicjatywy, które pozwalają nam oderwać się od codziennych obowiązków zawodowych. Wspólnie tworzymy społeczność wokół Ryzyka - Lion’s Den. Czynnie uczestniczymy w ciekawych projektach, realizujemy się w społecznościach Ryzyka. Nie ma rutyny – każdy znajdzie coś dla siebie :)

No co dzień stosujemy podejście Agile, co powoduje, że mamy większą przestrzeń dla naszych pomysłów oraz okazję do współdziałania z różnymi obszarami w ramach Banku. Czujemy, że nasza praca naprawdę ma znaczenie. Jesteśmy uczciwi, innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy.

• rozwijać się w kierunku data-science,
• pogłębiać praktyczne wykorzystanie znajomości statystyki, ekonometrii i technik machine learning w modelowaniu ryzyka kredytowego,
• pracując lokalnie, doświadczyć zachodnio-europejskiej kultury pracy prosto z Amsterdamu
• zrozumieć specyfikę funkcjonowania jednego z największych banków w Polsce i mieć realny wpływ na jej kształtowanie,
• poznać zasady funkcjonowania Grupy ING – globalnej instytucji finansowej znajdującej się w elitarnej grupie banków z największymi aktywami na świecie – i … mieć realny wpływ na jej rozwój,
• rozumieć rolę dużego banku w stabilizowaniu kondycji systemu finansowego w Polsce,
• zdobyć/rozwinąć praktyczną, rzadką i super pożądaną przez banki wiedzę o modelowaniu zgodnie z IRB,
• wzbogacać swoje doświadczenie przez poznawanie nowych form pracy (AGILE),
• sprawdzić się w pracy w międzynarodowych zespołach, również koordynowanych przez Grupę ING,
• ciągle się szkolić w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,

• masz rozwinięte umiejętności analityczne,
• nie straszne Ci otoczenie regulacyjne (CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacje KNF),
• czujesz się ekspertem w programowaniu (SQL, SAS, R, Python),
• posiadasz przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym,
• rozumiesz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym,
• nie boisz się brać odpowiedzialności za realizowane zadania,
• masz umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne,
• znasz język angielski co najmniej na poziomie C1

• posiadasz praktyczną znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru,
• aktywnie uczestniczysz w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu,
• rozumiesz zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiesz współpracować z pracownikami tych obszarów,
• dobrze poruszasz się w środowiskach bazo-danowych,
• masz stopień akademicki (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki lub podobnych dziedzin

• budowanie, wdrażanie, monitorowanie oraz rozwój modeli ryzyka kredytowego (regulacyjne, decyzyjne, wsparcia, stress testy, itp.),
• uczestnictwo w nieregulacyjnych projektach modelowania zachowania klientów z wykorzystaniem zaawansowanych metod machine learning,
• uczestnictwo w projektach modelowych zgodnych z IRB,
• koncepcyjna praca nad rozwijaniem metodologii budowy i monitorowania modeli ryzyka kredytowego zgodnie z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi standardami Banku i Grupy ING,
• rekomendowanie i wspieranie rozwoju strategii kredytowych opartych na budowanych modelach,
• robotyzacja procesów: opracowywanie koncepcji i nadzorowanie ich wdrożenia
• tworzenie szczegółowej dokumentacji modeli i procedur wewnętrznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem modeli,
• uczestnictwo w inicjatywach promujących obszar Ryzyka: Meetupy, Lion’s Den Risk Modelling Challenge, ciekawe projekty wewnętrzne,
• opcjonalnie: rola Product Ownera w wątkach projektowych,
• współpraca z interesariuszami: biznes, ryzyko, Grupa ING, walidacja, audyt, regulatorzy,
• przygotowywanie niestandardowych analiz ryzyka kredytowego na potrzeby wsparcia rozwoju sprzedaży produktów bankowych,
• określanie wymagań do modyfikacji systemów informatycznych Banku oraz nadzór i koordynacja wdrażania zaproponowanych zmian.