Ekspert ds. walidacji modeli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AŚ/PR/11/2019
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Twoje zadania:
- Walidacja modeli ryzyka kredytowego kapitałowych i rezerw według IFRS 9.
- Walidacja modeli w zakresie ryzyka rynkowego (HVaR, modeli wyceny produktów FM, modeli płynności i ALM)
- Kształtowanie metodologii i narzędzi wykorzystywanych w procesie walidacji
- Formułowanie zaleceń mających na celu podnoszenie jakości modeli oraz weryfikacja ich realizacji
- Tworzenie raportów z walidacji podsumowujących ryzyko modeli
- Praca z danymi w systemie SAS z wykorzystaniem narzędzi SQL/4GL/Integration Studio
Nasze oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria, metody ilościowe
- Umiejętności szybkiego uczenia się, otwartości na poszerzanie wiedzy w obszarze budowy/walidacji modeli ryzyka kredytowego, modeli ryzyka rynkowego (modeli wyceny, HVaR, modeli płynności i ALM)
- Doświadczenia we wdrażaniu metod zaawansowanych do zarządzania ryzykiem kredytowym mile widziane
- Znajomości regulacji i wytycznych dotyczących wymogów wynikających z Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR
- Znajomości narzędzi statystycznych i ekonometrii
- Umiejętności analitycznego myślenia
- Znajomości programowania w SAS, SQL, R
- Znajomości języka angielskiego – poziom B2
Mile widziane:
- Znajomość środowiska Hadoop (programowanie w Pyton)
Oferujemy Ci:
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Szkolenia
i programy rozwojowe - Dostęp do nowych technologii
- Premię uzależnioną od wyników
- Prywatną opiekę medyczną
- Pracowniczy program emerytalny
- Pakiet sportowy
- Kafeteryjny system benefitowy
