Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym
poszukuje kandydatów do pracy
w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym
-
opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym (w tym systemu limitów inwestycyjnych) związanym z inwestycjami rezerw dewizowych oraz operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
-
bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego,
-
analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
-
zarządzanie zabezpieczeniami.
-
współpraca przy opracowywaniu zasad zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
-
zarządzanie zabezpieczeniami w operacjach dostarczających płynność krajowemu sektorowi bankowemu, w tym ocena jakości zabezpieczeń,
-
współudział przy rozwoju ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
-
rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
-
przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
-
analiza instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
-
bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym wiarygodności kredytowej kontrahentów, zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów.
-
wykształcenie wyższe, specjalizacja – rynki finansowe, matematyka finansowa, makroekonomia,
-
biegła znajomość języka angielskiego,
-
doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem portfeli kredytowych.
-
wiedza w zakresie:
-
funkcjonowania rynków finansowych,
-
metod zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym metod pomiaru ryzyka kredytowego, analizy wiarygodności finansowej kontrahentów, analizy jakości portfeli wierzytelności,
-
inżynierii finansowej (zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka),
-
umiejętności:
-
samodzielnego prowadzenia prac analitycznych,
-
praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (ekonometria, statystyka),
-
logicznego formułowania wypowiedzi pisemnych,
-
obsługi pakietu MS Office, umiejętność pisania prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R,
-
dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień, zdolność analitycznego myślenia
-
umiejętność pracy w zespole,
-
zdolność do pracy pod presją czasu,
-
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie:
-
opracowywania wymogów kredytowych dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych,
-
analiz ekspozycji na ryzyko kredytowe portfela produktów kredytowych, papierów wartościowych,
-
analiz wiarygodności kredytowej kontrahentów, opracowywania modeli scoringowych, ratingów wewnętrznych, systemu limitów kredytowych,
-
wyceny portfeli wierzytelności, szacowania rezerw na ryzyko,
-
budowy modeli do pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
-
zarządzania zabezpieczeniami,
-
sekurytyzacji wierzytelności.