Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego oraz testów warunków skrajnych

Do departamentu Analiz i Pomiaru Ryzyka w mBanku Hipotecznym szukamy nowego współpracownika. Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Jesteś umysłem analitycznym i lubisz pracować z modelami statystycznymi? Zobacz naszą ofertę i zaaplikuj.

Jeśli chcesz się rozwijać oraz:

• zajmować się monitoringiem modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym (karty scoringowe, model PD, model LGD ) oraz modeli dla finansowania specjalistycznego
• rozwijać  metodologię pomiaru ryzyka kredytowego oraz metod zarządzania portfelem kredytowym
• realizować  testy warunków skrajnych na potrzeby Rekomendacji S, C, IRB, KNF/EBC, Planów naprawy
• prognozować poziom strat oraz wysokości wymogu kapitałowego dla portfela kredytowego
• planować i prognozować wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie  metody STA oraz IRB
• współpracować z departamentem informatyki w zakresie rozwoju narzędzi IT wykorzystywanych w procesie kalkulacji rezerw

Zaaplikuj na tę ofertę!

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

• posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia)
• masz ok 5 lat doświadczenia w pracy z danymi i ich analizami z wykorzystaniem metod ilościowych w obszarze bankowości, finansów i ubezpieczeń
• posiadasz wiedzę praktyczną dotyczącą modelowania ryzyka
• znasz narzędzia analityczne typu SAS, Microsoft Office, R, na poziomie  umożliwiającym swobodną pracę z danymi
• znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi pracownikami)
• jesteś komunikatywny i otwarty na nowości, cechuje Cię dobra organizacja czasu pracy
• potrafisz sprawnie i samodzielnie podejmować decyzje