Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego (scoring i rating)

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować modelami statystycznymi? Zobacz naszą ofertę i dołącz do zespołu mBanku!

W tej roli będziesz odpowiedzialny za:

• budowę, rozwój i utrzymanie modeli oceny ryzyka kredytowego (m.in. modele scoringowe, modele ratingowe, modele preselekcyjne) w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz spółek grupy mBanku
• przygotowywanie i analizowanie danych (w tym weryfikacja ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli
• współpracę z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym
• weryfikację implementacji modeli w środowiskach informatycznych
• przeprowadzanie analiz ad-hock (ilościowych i jakościowych)
• dokumentowanie prac i analiz związanych z modelami

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

• masz wykształcenie wyższe o profilu ekonometrycznym, statystycznym, matematycznym, metod ilościowych lub pokrewne
• posiadasz doświadczenie w modelowaniu parametrów lub analiz w obszarze  ryzyka kredytowego
• masz wiedzę z zakresu stosowania metod statystycznych lub technik modelowania,
• przetwarzanie i analiza danych  przy wykorzystaniu dowolnego z pakietów SAS, Python, R lub SQL nie sprawiają Ci problemów
• znasz regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka kredytowego
• poziom znajomości języka angielskiego umożliwia Ci swobodną komunikację oraz zrozumienie regulacji oraz materiałów branżowych
• charakteryzują Cię samodzielność i dociekliwość oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania
• podczas pracy zespołowej koncentrujesz się na rozwiązywaniu problemów

Co możemy Ci zaoferować?

• intensywny rozwój zawodowy w obszarze przetwarzania i analizy danych oraz modelowania ryzyka kredytowego
• nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
• udział w projektach obejmujących swoim zasięgiem całą grupę mBanku
• współpracę w ramach umowy o pracę na zastępstwo ok roku
• elastyczne godziny pracy a także pracę zdalną
• umowa o pracę na czas zastępstwa