Specjalista ds. modelowania
ryzyka kredytowego
ryzyka kredytowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: RKO/077/0417
Zakres obowiązków:
- tworzenie i rozwijanie metodologii w zakresie modeli ratingowych dla ekspozycji kredytowania specjalistycznego
- tworzenie i rozwijanie metodologii w zakresie modeli parametrów ryzyka PD, EAD, LGD, w tym modeli lifetime zgodnych z MSSF 9
- analizowanie poziomu ryzyka portfela kredytowego
- przygotowywanie raportów i prezentacji na temat poziomu ryzyka kredytowego
- kalkulowanie portfelowych rezerw kredytowych Banku dla portfela korporacyjnego
- prognozowanie poziomu rezerw kredytowych dla portfela kredytowego
- wykonywanie back testy'ów rezerw kredytowych oraz parametrów ryzyka
- rozwijanie narzędzie wykorzystywanych w procesie kalkulacji rezerw
Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka)
- doświadczenie w pracy z danymi i ich analizami z wykorzystaniem metod ilościowych w obszarze bankowości, finansów i ubezpieczeń
- wiedza dotycząca modelowania ryzyka (PD, LGD, EAD) oraz wymogów Bazylei II/III, MSR 59
- praktyczna znajomość MS Office oraz SAS
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- zdolności analityczne
- komunikatywność, odporność na stres
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w spółce mBank Hipoteczny
- możliwość zdobycia cennego know-how w ramach Grupy w jednym z najlepszych banków w Polsce
- wynagrodzenie adekwatne do posiadaniego doświadczenia oraz umiejętności
- pracę w poszanowaniu idei work-life balance
- możliwości dalszego rozwoju zawodowego
