Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego

Dołącz do kilkuosobowego zespołu, który odpowiada za budowę i rozwój modeli w obszarze ryzyka kredytowego mBanku. Mistrzowsko łączymy profesjonalizm z pozytywną atmosferą. Wykorzystujemy duże zbiory danych, narzędzia analityczne i metody statystyczne, aby lepiej poznać klientów i przełożyć tę wiedzę na realia biznesowe. Jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, usprawnień i efektywnych rozwiązań.

Jeśli lubisz pracować z modelami statystycznymi, znasz w praktyce zastosowanie metod ekonometrycznych i kręci Cię ryzyko kredytowe – Ciebie szukamy. Zobacz szczegóły i aplikuj!

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

• jesteś praktykiem w obszarze modelowania parametrów lub analiz związanych z ryzykiem kredytowym (w szczególności parametrów LGD i EAD)
• masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych
• znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych
• jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
• potrafisz publicznie prezentować efekty swojej pracy
• masz wykształcenie wyższe z zakresu ekonometrii, statystyki, matematyki (finansowej, ubezpieczeniowej) fizyki, data-mining, metod ilościowych

brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

Wyzwania, które na Ciebie czekają:

• budowa i rozwój modeli LGD i EAD na potrzeby metody AIRB oraz szacowania utraty wartości wg MSSF9;
• przygotowywanie danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli;
• przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli;
• monitorowanie działania modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania;
• współpraca z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli i ich zakresu stosowania;
• współpraca z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym;
• weryfikacja implementacyjna modeli w systemach informatycznych banku;
• dokumentowanie wykonywanych prac i analiz związanych z modelami;
• wykonywanie analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe)

Co możemy Ci zaoferować?

• możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym
• nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
• możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa ok 2 lat
• udział w ogólnobankowych projektach
• możliwość pracy zdalnej