Specjalista ds. ryzyka rynkowego i płynności

Obowiązki:

• Pomiar i monitorowanie ekspozycji na ryzyko rynkowe i ryzyko płynności
• Sporządzanie cyklicznych raportów wewnętrznych/zewnętrznych w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
• Tworzenie i rozbudowa modeli służących pomiarowi ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
• Wsparcie procesu rozwoju metodologii pomiaru i systemów limitów ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
• Rozbudowa metodologii testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
• Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku w zakresie związanym z zarządzaniem ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności
• Rekomendowanie działań optymalizujących poziom ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
• Wyznaczanie nadzorczych miar płynności (M1-M4, LCR, NSFR) oraz przeprowadzenie analiz dotyczących stabilności bazy depozytowej
• Sporządzanie prognoz i projekcji poziomu ryzyka płynności

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe: ekonomia, statystyka, ekonometria, matematyka
• Doświadczenie przy pomiarze i zarządzaniu ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności w innym banku (optymalnie min. 3 lata)
• Bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, VBA), dobra znajomość SQL, mile widziane znajomość pakietu SAS
• Znajomość wymogów regulacyjnych dotyczących pomiaru ryzyka płynności i rynkowego (CRR, uchwały i rekomendacje KNF)
• Wyższe: ekonomia, statystyka, ekonometria, matematyka
• Wysokie zdolności analityczne
• Umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych

Oferta:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Pracę w przyjaznej atmosferze w rozwijającej się instytucji finansowej
• Benefity pozapłacowe
• Udział w ciekawych projektach