Specjalista ds. Walidacji i Modeli Ryzyka
Departament Integracji Ryzyka/Zespół Walidacji Modeli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/072/10/2015
Termin zgłoszeń: 08.11.2015
Główne zadania:
- przeprowadzanie walidacji modeli ryzyka oraz modeli wyceny stosowanych w Banku oraz spółkach Grupy Kapitałowej Banku,
- projektowanie i doskonalenie metod oraz implementacja narzędzi wykorzystywanych do walidacji modeli,
- opiniowanie zmian w modelach,
- przeprowadzanie cyklicznej oceny ryzyka modeli,
- wsparcie w projektowaniu przepisów wewnętrznych w zakresie walidacji oraz ryzyka modeli,
- formułowanie zaleceń mających na celu podnoszenie jakości modeli ryzyka, procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz weryfikacja jakości ich realizacji.
Oczekujemy:
- wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne,
- doświadczenia we wdrażaniu metod zaawansowanych zarządzania ryzykiem w obszarze bankowości,
- znajomości zasad budowy i walidacji modeli wyceny oraz modeli pomiaru ryzyka (modele ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego, płynności, biznesowego),
- praktycznej znajomości metod wykorzystywanych do budowy, walidacji i funkcjonowania modeli ryzyka,
- znajomości zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem modeli,
- znajomości relacyjnych baz danych,
- umiejętności programowania w SQL, 4GL lub R.
Oferujemy:
- możliwość zdobycia niepowtarzalnej wiedzy w zakresie modeli ryzyka,
- możliwość rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji,
- umowę o pracę,
- atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny,
- konkurencyjne wynagrodzenie,
- profesjonalny system szkoleń.
