Specjalista ds. walidacji modeli [rekrutacja prowadzona online]

Dołącz do Zespołu Walidacji i odpowiadaj za obszar modeli ryzyka - weryfikację ich jakości, ocenę pod względem wymagań biznesowych i walidację. Pracuj w naprawdę fajnym zespole, rozwijaj swoje umiejętności analityczne i statystyczne, angażuj się w ciekawe projekty. Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji i spróbuj swoich sił.

• analizy i oceny wewnętrznych modeli ryzyka w banku, w obszarze ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej oraz modele wyceny, a także IFRS9
• udziału w pracach związanych z walidacją modeli wspólnie z pracownikami Commerzbanku w ramach modeli centralnych
• aktywnego kształtowania metodyki wykorzystywanej w zadaniach walidacji
• udziału w tworzeniu strategii i polityk Banku w zakresie zarządzania modelami, w tym ryzykiem modeli, zgodnie z wymogami Rekomendacji W KNF

• doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ryzykiem, w szczególności w obszarze szeroko rozumianych modeli ryzyka
• bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z:
  • ryzykiem rynkowym, rykiem płynności oraz stopy procentowej, szczególnie w zakresie modelowania
  • regulacjami z zakresu zaawansowanych systemów ratingów wewnętrznych oraz rezerw (Basel II, Basel III, MSSF 9)
  • metodami statystycznymi i probabilistycznymi o modelowania ryzyka
  • regulacjami bankowymi oraz rekomendacjami i uchwał Nadzoru Bankowego
• wykształcenia wyższego o profilu matematycznym, ekonometrycznym lub statystycznym
• bardzo dobrej obsługi SAS i SQL
• swobodnej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację ustną i pisemną w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej oraz kontaktu z anglojęzycznymi współpracownikami
• analitycznego myślenia i umiejętności jasnego formułowania wniosków i zaleceń
• chęci do pracy w zespole nastawionym na dzielenie się wiedzą