Specjalista ds. Walidacji Modeli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: SWM/DZR/JWJ
Zadania:
- analiza oraz weryfikacja modeli pomiaru ryzyka pod kątem ryzyka wynikającego z założeń, metodologii, jakości danych oraz procesów administrowania,
- rozwój narzędzi oraz metodologii oceny ryzyka modeli, w tym systemów informatycznych na potrzeby raportowania poziomu ryzyka modeli,
- prowadzenie procesu raportowania do jednostek nadzorujących proces zarządzania ryzykiem modeli,
- zapewnienie zgodności rozwijanych w banku modeli statystycznych z wymogami nadzorczymi oraz najlepszych praktyk rynkowych.
Profil Kandydata:
- wykształcenie wyższe (statystyka, ekonometria, matematyka),
- doświadczenia zawodowe w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym przy budowie modeli statystycznych wykorzystywanych do oceny wiarygodności kredytowej, estymacji parametrów ryzyka lub VaR,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- znajomość programów statystycznych SAS i R-project,
- znajomość języków programowania SQL, PL/SQL,
- samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadań.
Zapewniamy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość rozwoju w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się i nowoczesnej instytucji finansowej,
- unikalne, przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną,
- bogaty system socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, pakiet rekreacyjno-sportowy).
