Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/164/07/2017
Główne zadania:
•przeprowadzanie analiz portfela kredytowego w segmencie Klienta Korporacyjnego poprzez praktyczne zastosowanie metod analitycznych/statystycznych w zakresie: historii współpracy kredytowej i transakcyjnej z Klientami Korporacyjnymi oraz wnioskowania i budowy modeli prognostycznych, propozycji zmian w polityce kredytowej, bieżącego monitorowania jakości portfela kredytowego, przeglądów oraz monitorowania jakości modeli w cyklu ich życia
•budowa/modyfikacja modeli ryzyka kredytowego w segmencie Klienta Korporacyjnego, w szczególności modeli PD, LGD oraz CCF,
•realizacja zadań związanych z wdrażaniem metody wewnętrznych ratingów w procesie kalkulacji wymogu kapitałowego,
•udział w projektach wdrożenia nowych standardów i norm nadzorczych w zakresie modelowania ryzyka kredytowego
Oczekujemy:
•wykształcenia wyższego - preferowane kierunki ścisłe: matematyka, fizyka, statystyka, ekonometria,
•minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analiz statystycznych dot. portfela kredytowego lub budowy modeli ryzyka kredytowego w Banku, w szczególności modeli PD (budowa modeli LGD oraz CCF będzie dodatkowym atutem),
•znajomości metod statystycznych i ekonometrycznych oraz aplikacji wspomagających przeprowadzanie analiz statystycznych (np. pakiet R, SAS) na poziomie zaawansowanym
•znajomości i umiejętności pracy z relacyjnymi bazami danych (np. MS SQL Server),
•biegłej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel),
•znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją, artykułami oraz literaturą z zakresu metod ratingowych,
•dodatkowym atutem będzie znajomość rachunkowości przedsiębiorstw i analizy finansowej,
Oferujemy:
•umowę o pracę,
•atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny,
•konkurencyjne wynagrodzenie,
•system szkoleń,