Zakres głównych obowiązków:
-
odpowiedzialność za wybrane aspekty procesów kalkulacji parametrów ryzyka (m.in. PD, EL, LGD, CCF) w tym: analiza wpływu zmian, specyfikacja zmian, wdrażanie, testy
-
obsługa i rozwój wykorzystania zewnętrznych i wewnętrznych baz danych w procesie oceny ryzyka kredytowego w Banku dla klientów biznesowych oraz klientów detalicznych
-
nadzór nad wdrożeniem metodologii ratingów wewnętrznych w systemach Banku
-
przygotowywanie analiz i raportów dotyczących stosowanych ratingów
-
dostosowywanie grupowych modeli ratingowych do specyfiki lokalnych uwarunkowań
-
terminowe aktualizacje dokumentacji i utrzymywanie jej zgodności z wymogami regulacyjnymi jak i stanem faktycznym
-
wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Informatyka/ Metody Ilościowe/ Ekonometria/ Statystyka/ Matematyka)
-
doświadczenie w pracy w jednostce związanej z zarządzaniem ryzykiem kredytowym w Banku lub innego typu jednostce o charakterze analitycznym we wdrażaniu złożonych systemów informatycznych w instytucjach sektora bankowego
-
znajomość zagadnień z obszaru metod ilościowych oraz uczestnictwo w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych
-
znajomość metodologii kwantyfikacji ryzyka kredytowego lub modeli akwizycyjnych
-
znajomość oprogramowania analitycznego – SAS, SQL
-
znajomość VBA i MsOffice
-
dobra znajomość języka angielskiego
