Specjalista w zakresie metod ilościowych

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę i ocenę wewnętrznych modeli ryzyka w bankach, w tym weryfikację i opis podstaw matematyczno-statystycznych modeli. Osoba taka będzie także uczestniczyła w pracach studyjnych nad zagadnieniami związanymi z Dyrektywą CRD (Nową Umową Kapitałową) i modelowaniem ryzyka oraz będzie brała udział w pracach regulacyjnych, opracowywaniu odpowiedzi na pytania banków dotyczące metod zaawansowanych oraz w przygotowywaniu regulacji w tym zakresie.

Wymagania

- Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich - Niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej - Posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie nauk ścisłych, gwarantującego solidne przygotowanie z zakresu matematyki, statystyki lub dziedzin pokrewnych, - Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Oferujemy

- Gruntowne przygotowanie matematyczne, z uwzględnieniem wiedzy w zakresie:

- statystyki matematycznej - modelowania statystycznego (szczególnie rozkłady prawdopodobieństwa, modelowanie zmiennych ograniczonych i współzależności, analiza skupień) - procesów stochastycznych (szczególnie procesów Markowa) - stochastycznego rachunku różniczkowego - technik modelowania numerycznego.

Pożądana pogłębiona znajomość przynajmniej jednego z powyższych obszarów. - Znajomość obsługi przynajmniej jednego, szeroko stosowanego programu statystycznego lub matematycznego (preferowany Matlab) - Wymagana umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy - Komunikatywność i umiejętność pracy w grupie - Wymagana gotowość do szybkiego przyswojenia wiedzy związanej z walidacją modeli ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego oraz wyceny instrumentów pochodnych - Staż pracy w bankowości lub sektorze finansowym oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego będą dodatkowymi atutami