- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfela
Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi?
Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Zobacz naszą ofertę i dołącz do zespołu Departamentu Controllingu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w mBanku Hipotecznym.
W tej roli będziesz odpowiadać za:
- rozwój oraz monitoring modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym oraz finansowania specjalistycznego
- rozwój i aktualizację funkcji przejścia dla ekspozycji z tytułu finansowania specjalistycznego
- pomiar i prognozowanie wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą standardową oraz metodą IRB
- przeprowadzanie Testów Warunków Skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
- kontrolę poprawności działania systemów IT wspierających proces nadawania ocen ratingowych dla klientów z obszaru finansowania specjalistycznego
- kontrolę poprawności działania systemu do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą IRB
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, data-mining, metody ilościowe
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomiaru lub zarządzania ryzykiem kredytowym w banku, (optymalnie w obszarze budowy/walidacji modeli ryzyka kredytowego)
- posiadasz doświadczenie w obszarze analiz ryzyka kredytowego lub modelowaniu parametrów ryzyka kredytowego,
- masz wiedzę z zakresu stosowania metod i narzędzi statystycznych i przetwarzania danych, modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
- znasz regulacje bankowe oraz rekomendacje i uchwały Nadzoru Bankowego (KNF EBA)
- znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych z zakresu modelowania ryzyka i metod statystycznych
- cechuje Cię samodzielność, dociekliwość i analityczne podejście do rozwiązywania problemów
- jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
- potrafisz publicznie prezentować efekty pracy
- masz własną inicjatywę w zakresie wprowadzania zmian w modelach ryzyka
brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!
Co możemy Ci zaoferować?
- możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym w mBanku Hipotecznym
- możliwość pracy zdalnej - zespół stacjonuje w Warszawie, więc raz na jakiś czas się z nim spotkasz, ale możesz pracować z każdego miejsca:)
- nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
- możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę
- udział w ogólnobankowych projektach
- możliwość pracy zdalnej
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Poznaj
mBank S.A.
mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera