Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfela
miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: ASZ/008/0121
Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi?
Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Zobacz naszą ofertę i dołącz do zespołu Departamentu Controllingu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w mBanku Hipotecznym.
W tej roli będziesz odpowiadać za:
- rozwój oraz monitoring modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym oraz finansowania specjalistycznego
- rozwój i aktualizację funkcji przejścia dla ekspozycji z tytułu finansowania specjalistycznego
- pomiar i prognozowanie wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą standardową oraz metodą IRB
- przeprowadzanie Testów Warunków Skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
- kontrolę poprawności działania systemów IT wspierających proces nadawania ocen ratingowych dla klientów z obszaru finansowania specjalistycznego
- kontrolę poprawności działania systemu do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą IRB
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, data-mining, metody ilościowe
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomiaru lub zarządzania ryzykiem kredytowym w banku, (optymalnie w obszarze budowy/walidacji modeli ryzyka kredytowego)
- posiadasz doświadczenie w obszarze analiz ryzyka kredytowego lub modelowaniu parametrów ryzyka kredytowego,
- masz wiedzę z zakresu stosowania metod i narzędzi statystycznych i przetwarzania danych, modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
- znasz regulacje bankowe oraz rekomendacje i uchwały Nadzoru Bankowego (KNF EBA)
- znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych z zakresu modelowania ryzyka i metod statystycznych
- cechuje Cię samodzielność, dociekliwość i analityczne podejście do rozwiązywania problemów
- jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
- potrafisz publicznie prezentować efekty pracy
- masz własną inicjatywę w zakresie wprowadzania zmian w modelach ryzyka
brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!
Co możemy Ci zaoferować?
- możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym w mBanku Hipotecznym
- możliwość pracy zdalnej - zespół stacjonuje w Warszawie, więc raz na jakiś czas się z nim spotkasz, ale możesz pracować z każdego miejsca:)
- nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
- możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę
- udział w ogólnobankowych projektach
- możliwość pracy zdalnej
Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy