Starszy Specjalista / Specjalista
ds. modeli ryzyka rynkowego i płynności
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: SPE/67/0418
Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco:
- budowa modeli pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej oraz ryzyka płynności
- kontrola spójności i poprawności wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej, oraz ryzyka płynności, w tym zgodności tych modeli z wymaganiami regulacyjnymi
- wdrożenie metod wyceny instrumentów finansowych oraz metod uwzględniania produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej, oraz ryzyka płynności
- modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej, ryzyka płynności, oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
- udział w projekcie budowy systemu ALM służącym do pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej, oraz ryzyka płynności, w tym:
- przygotowanie specyfikacji i szczegółowych wymagań merytorycznych oraz funkcjonalnych do systemu ALM,
- współpraca z zespołem analitycznym i deweloperskim,
- testowanie i odbiór funkcjonalności systemu ALM
- współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami front-office i zespołem walidacji modeli oraz współpraca z jednostkami Grupy odpowiedzialnym za zarządzanie i pomiar ryzyka
Liczymy, że aplikując do nas masz to COŚ, czyli:
- doświadczenie pracy w obszarze zarządzania ryzkiem (ryzyko płynności lub ryzyko rynkowe), skarbu lub finansów
- znajomość funkcjonowania rynków finansowych, branży bankowej oraz znajomość instrumentów finansowych i produktów bankowych
- znajomość metod stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII, LCR, NSFR
- znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM) oraz działalności handlowej i skarbowej banku, w tym zarządzania ryzykiem stopy procentowej i płynności
- doświadczenie w tworzeniu metodologii z zakresu zarządzania ryzykiem
- doświadczenie w pracy projektowej przy wdrażaniu lub rozwoju systemów wykorzystywanych do pomiaru i zarządzania ryzykiem
- umiejętność przygotowywania specyfikacji i wymagań merytorycznych oraz funkcjonalnych do systemów wykorzystywanych do pomiaru i zarządzania ryzykiem
- pracujesz z pakietem MS Office, językami SAS i VBA
- swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
- jesteś otwarty na ciągłą naukę i nowe wyzwania, lubisz dynamiczną pracę
- pracujesz z zaangażowaniem i kreatywnością, efektywnie i samodzielnie
Nasza propozycja brzmi następująco:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z mBankiem - instytucją o ugruntowanej pozycji rynkowej, lidera rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w bankowości. Biurko czeka na Ciebie w centrali mBanku w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.
- pakiet benefitów płacowych i pozapłacowych (m.in. pakiet socjalny, opieka zdrowotna, karta sportowa, narzędzia do zwinnej nauki)
- dołączenie do zaangażowanego zespołu Specjalistów w swojej dziedzinie
- samodzielne stanowisko pracy, z możliwością dalszej nauki i rozwoju zawodowego
