- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
(St.) Specjalista(-ka) ds. modeli ALM i ryzyka rynkowego
Dołącz do nas! Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.
Zadania jakie czekają na Ciebie:
- tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka płynności, rynkowego i stopy procentowej, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu, modele behawioralne oraz modele z obszaru ryzyka rynkowego i produktów opartych o stałą stopę procentową
- cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu
- przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów
- współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
- roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli
- rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności
Dołącz do nas jeśli:
- masz wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, Data Science, ekonometria, fizyka, itp.
- posiadasz umiejętności modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego i/lub znajomość technik Data Science
- masz wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, ekonometrii znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych mile widziana
- posiadasz doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej mile widziane
- znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych mile widziana
- znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII (mile widziane)
- znasz narzędzia używane w analizie statystycznej, np. SAS
- potrafisz programować, np. w Python lub R
- znasz j. angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
- cechuje Cię otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania
- wyróżnia Cię silna motywacja i samodzielność w działaniu
Nasza propozycja to:
- współpraca w ramach umowy o pracę
- możliwość pracy zdalnej
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Poznaj
mBank S.A.
mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera