(Starszy) Specjalista / (Starsza) Specjalistka ds. modeli ALM i ryzyka rynkowego

Dołącz do nas! Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.

Zadania jakie czekają na Ciebie:

• tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka płynności, rynkowego i stopy procentowej, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu, modele behawioralne oraz modele z obszaru ryzyka rynkowego i produktów opartych o stałą stopę procentową.
• cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
• przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
• współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
• roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
• rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.

Dołącz do nas jeśli:

• masz wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, Data Science, ekonometria, fizyka,  itp.,
• posiadasz umiejętności modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego i/lub znajomość technik Data Science
• masz wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, ekonometrii znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych mile widziana,
• posiadasz doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej mile widziane,
• znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych mile widziana,
• znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII (mile widziane)
• znasz narzędzia używane w analizie statystycznej, np. SAS
• potrafisz programować, np. w Python lub R,
• znasz j. angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
• cechuje Cię otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
• wyróżnia Cię silna motywacja i samodzielność w działaniu.

Nasza propozycja to:

• współpraca w ramach umowy o pracę
• możliwość pracy zdalnej