Analityk

Do podstawowych zadań departamentu należy:

• określanie strategii zarządzania rezerwami dewizowymi,
• opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym, w tym systemu limitów inwestycyjnych,
• bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego związanego z realizowaną polityką inwestycyjną,
• analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
• wycena portfeli inwestycyjnych oraz pomiar ich dochodowości,
• przygotowywanie raportów sprawozdawczych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi.

Do obowiązków zaakceptowanego kandydata będzie należeć:

• opracowywanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, w tym systemu limitów dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych i emitentów papierów wartościowych,
• rozwój ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe m.in. przy zastosowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności implikowanego z kwotowań rynkowych,
• rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
• analiza zawieranych z kontrahentami umów dotyczących transakcji dokonywanych na globalnych rynkach finansowych (w zakresie zapisów zabezpieczających ekspozycję na ryzyko kredytowe),
• przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
• analiza potencjalnego instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
• wyliczanie poziomu limitów dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych i emitentów papierów wartościowych,
• bieżące monitorowanie wiarygodności kredytowej kontrahentów do transakcji lokacyjnych i emitentów papierów wartościowych,
• bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego towarzyszącego dokonywanym inwestycjom, w tym zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych.

Wymagania w stosunku do kandydata:

a) Wykształcenie:

• wyższe (ewentualnie studenci ostatniego roku studiów magisterskich), specjalizacja - rynki finansowe, matematyka finansowa, makroekonomia.

b) Konieczna znajomość obszarów wiedzy:

• funkcjonowanie rynków finansowych,
• zaawansowane metody pomiaru ryzyka kredytowego (z uwzględnieniem modeli opartych na prawdopodobieństwie niewypłacalności implikowanym z kwotowań rynkowych),
• inżynieria finansowa (znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka),
• metody zarządzania ryzykiem kredytowym,
• analiza wiarygodności finansowej (modele scoringowe).

c) Bezwzględnie wymagane umiejętności:

• umiejętność samodzielnego prowadzenia prac analitycznych,
• dobra znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (ekonometria, statystyka),
• umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi pisemnych,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pisania prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R.

d) Kompetencje psychologiczno-społeczne:

• doskonałe zdolności analitycznego myślenia,
• dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność,
• sumienność i odpowiedzialność,
• zdolność do pracy pod presją czasu.

e) Dodatkowymi atutami będą:

• doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz wiarygodności kredytowej kontrahentów, ekspozycji na ryzyko kredytowe,
• doświadczenie w zakresie budowy modeli do pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
• publikacje z zakresu rynków finansowych, zarządzania ryzykiem,
• znajomość umów ramowych związanych z transakcjami dokonywanymi na globalnych rynkach finansowych,
• doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania ekonometrycznego/statystycznego.