Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym
poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: DZRF-WZRK/12
Do podstawowych zadań departamentu należy:
- określanie strategii zarządzania rezerwami dewizowymi,
- opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym, w tym systemu limitów inwestycyjnych,
- bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego związanego z realizowaną polityką inwestycyjną,
- analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
- wycena portfeli inwestycyjnych oraz pomiar ich dochodowości,
- przygotowywanie raportów sprawozdawczych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi.
Do obowiązków zaakceptowanego kandydata będzie należeć:
- opracowywanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, w tym systemu limitów dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych i emitentów papierów wartościowych,
- rozwój ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe m.in. przy zastosowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności implikowanego z kwotowań rynkowych,
- rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
- analiza zawieranych z kontrahentami umów dotyczących transakcji dokonywanych na globalnych rynkach finansowych (w zakresie zapisów zabezpieczających ekspozycję na ryzyko kredytowe),
- przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
- analiza potencjalnego instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
- wyliczanie poziomu limitów dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych i emitentów papierów wartościowych,
- bieżące monitorowanie wiarygodności kredytowej kontrahentów do transakcji lokacyjnych i emitentów papierów wartościowych,
- bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego towarzyszącego dokonywanym inwestycjom, w tym zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych.
Wymagania w stosunku do kandydata:
a) Wykształcenie:
- wyższe (ewentualnie studenci ostatniego roku studiów magisterskich), specjalizacja - rynki finansowe, matematyka finansowa, makroekonomia.
b) Konieczna znajomość obszarów wiedzy:
- funkcjonowanie rynków finansowych,
- zaawansowane metody pomiaru ryzyka kredytowego (z uwzględnieniem modeli opartych na prawdopodobieństwie niewypłacalności implikowanym z kwotowań rynkowych),
- inżynieria finansowa (znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka),
- metody zarządzania ryzykiem kredytowym,
- analiza wiarygodności finansowej (modele scoringowe).
c) Bezwzględnie wymagane umiejętności:
- umiejętność samodzielnego prowadzenia prac analitycznych,
- dobra znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (ekonometria, statystyka),
- umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi pisemnych,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pisania prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R.
d) Kompetencje psychologiczno-społeczne:
- doskonałe zdolności analitycznego myślenia,
- dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- sumienność i odpowiedzialność,
- zdolność do pracy pod presją czasu.
e) Dodatkowymi atutami będą:
- doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz wiarygodności kredytowej kontrahentów, ekspozycji na ryzyko kredytowe,
- doświadczenie w zakresie budowy modeli do pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
- publikacje z zakresu rynków finansowych, zarządzania ryzykiem,
- znajomość umów ramowych związanych z transakcjami dokonywanymi na globalnych rynkach finansowych,
- doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania ekonometrycznego/statystycznego.
Poznaj
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.