Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/313/03/2017
Główne zadania:
• walidacja modeli stosowanych w Banku i Grupie Kapitałowej Banku
• statystyczna analiza danych, formułowanie wniosków odnośnie jakości modeli
• weryfikacja poprawności wdrożenia modeli
• proponowanie działań mających na celu podnoszenie jakości modeli oraz ocena ich realizacji
• wsparcie w zarządzaniu ryzykiem modeli w Banku i Grupie Kapitałowej Banku
Oczekujemy:
• wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne
• minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• doświadczenia we wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem w obszarze bankowości
• znajomości regulacji, wytycznych wynikających z Dyrektywy CRD IV, Rozporządzenia CRR
• praktycznej znajomości metod wykorzystywanych do budowy, walidacji i funkcjonowania modeli ryzyka kredytowego (znajomość modeli stosowanych w innych rodzajach ryzyka będzie dodatkowym atutem)
• znajomości zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem modeli
• znajomości relacyjnych baz danych
• umiejętności programowania w SQL, 4GL lub R
• umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji
Oferujemy:
• możliwość zdobycia unikatowej wiedzy w zakresie stosowania, budowy, walidacji modeli ryzyka
• zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu bankowości w największym banku w Polsce
• możliwość rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń