Pracownik w Wydziale Ryzyka Systemowego i Polityki Makroostrożnościowej

Do podstawowych zadań Departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu stabilności finansowej.

Do głównych zadań pracownika będzie należeć:

• ocena ryzyka systemowego w systemie finansowym,
• tworzenie modeli służących ocenie i monitorowaniu ryzyka systemowego,
• analiza kosztów i korzyści związanych z użyciem instrumentów makroostrożnościowych,
• kalibracja instrumentów makroostrożnościowych, w tym określanie momentu i skali ich stosowania,
• analiza działań makroostrożnościowych prowadzonych w innych krajach,
• przygotowywanie oceny ryzyka systemowego w Polsce oraz rekomendacji użycia instrumentów makroostrożnościowych na potrzeby Komitetu Stabilności Finansowej oraz Raportu o stabilności systemu finansowego.

Wymagania formalne w stosunku do kandydatów:

• wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, ewentualnie końcowy etap studiów magisterskich (preferowane ukończone studia wyższe na kierunkach ekonomia ze specjalizacją makroekonomia, metody ilościowe lub finanse).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydatów:

• co najmniej dobra znajomość metod ilościowych (ekonometria),
• wiedza o funkcjonowaniu systemu finansowego, powiązaniach między systemem finansowym a resztą gospodarki z perspektywy makroekonomicznej i wpływie regulacji na działalność instytucji finansowych,
• zdolność analizowania wielowymiarowych, złożonych problemów i sprawnego syntetyzowania informacji,
• zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole,
• chęć uczenia się,
• zaangażowanie, duże poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,
• zdolność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie w modelowaniu gospodarki i systemu finansowego (modele teoretyczne i ich aplikacja empiryczna),
• znajomość regulacji dotyczących systemu finansowego (m.in. pakiet CRR/CRD IV, Bazylea III), w szczególności ich aspektów makroostrożnościowych,
• opublikowane prace badawcze w dziedzinie ryzyka systemowego, polityki makroostrożnościowej lub powiązań między systemem finansowym a resztą gospodarki.