Narodowy Bank Polski
Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym
poszukuje kandydata do pracy
w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Rynkowym
Do podstawowych zadań departamentu należy:
- opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym (w tym systemu limitów inwestycyjnych) związanym z inwestycjami rezerw dewizowych,
- analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
- bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego.
Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
- rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
- rozwój ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
- współpraca przy rozwoju narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie
ryzykiem kredytowym, - przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
- analiza instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
- bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym wiarygodności kredytowej kontrahentów, zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów.
Wymagania formalne w stosunku do kandydata:
- wykształcenie wyższe,
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym portfela inwestycyjnego,
- biegła znajomość języka angielskiego.
Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:
- umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym znajomość:
- metod pomiaru ryzyka kredytowego (w tym podejście portfelowe),
- metod analizy wiarygodności finansowej kontrahentów (opracowywania
modeli scoringowych, ratingów wewnętrznych, systemu limitów
kredytowych), - znajomość:
- zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka,
- funkcjonowania rynków finansowych,
- regulacji globalnego sektora finansowego,
- umiejętność praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (w tym implementacji poprzez przygotowanie prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R, SAS),
- umiejętność pracy w zespole.